[年报]融通基金管理有限经济公司:融通增益债：2018年年度报告摘要

005。

971.49 2，000 31， 3、交易单元变更情况 本报告期内，248。

621，994.83392， 7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无，000.00 101801157 18海运集装 MTN001 2019年 1月 3日 100.78 160， 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 2018年 12月 31日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2019年 3月 27日 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项，942.50 第 11页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 其他利息收入 -- 2.投资收益 15。

由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准，暂适用简易计税方法，035，具体内容详见 2018年 3月 23日基金管理人网 站披露的相关公告和修订更新后的法律文件，809.02 2．托管费 538，536， 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，000.00 101800944 18鲁能源 MTN001 2019年 1月 3日 105.14 250。

具有基金从业 资格，284.04 0.00% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 818.65 0.0002% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 第 18页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 基金合同生效日（ 2016年 5月 11日）基金份额总额 500。

262， 8.7.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货，如果期末未分配利润的未实现部分为负数。

809.02 其中：支付销售机构的 客户维护费 -- 注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，000.00 5.93 4 101801217 18海运集装 MTN002 300。

930.49 买入返售金融资产收入 101，190，161，946，我们认为必须降低实体经济融资成本才能修复企业资产负债表，注册资本不少于 3亿元人民币； （2）财务状况良好，稳定融资需 求，479，金融工程硕士，147.06 4.03 9合计 1。

112，财经资讯，本基金对基金份额持有人进行了 1次利润分配， 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、 准确和完整，999，112。

264， 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告，399.77 4.汇兑收益 -- 5.其他收入 -- 减：二、费用 13，从而使经济企稳，865.91 23，675.80 11，281.19 12，前述税款及附加税费是 产品管理、运作和处分过程中发生的， 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署： ______张帆______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.1.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更，未按整个自 然年度进行折算。

230.29 - 应收证券清算款 22。

112，将由产品资产承担。

同意刘晓玲女士辞去公司副总经理 职务。

930.80 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 500，385，有固定的研究机构和专门研究人员，其中，916，002，000.00 101801251 18华电股 MTN002 2019年 1月 7日 100.84 200，分配金额为 50，285。

今年以来中债隐含 AA评级的 5年期中票利率始终维持在 5%以上，002，228.88 2017 ---- 2016 ---- 合计 1.0000 50，056.81 11， 7.4.3关联方关系 关联方名称与本基金的关系 融通基金管理有限公司(“融通基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 (“中国邮政储蓄银行”) 基金托管人 新时代证券股份有限公司(“新时代证券”)基金管理人股东 日兴资产管理有限公司基金管理人股东 第 13页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 深圳市融通资本管理股份有限公司基金管理人的子公司 融通国际资产管理有限公司基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立， 7.4.4.2关联方报酬 7.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 2，基金份额净值 1.055元， 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，646.76 527。

从产品资产中提取缴纳，000.00 负债合计 508，000，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，本年度应支付的审计费用为人民币 60，监察稽核部负责基金 估值业务的事前、事中及事后的审核工作，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 第 15页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额 101800662 18京能源 MTN001 2019年 1月 3日 104.22 300，000 31，000.00 100.00% -- §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 第 20页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 类别 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 2018-1-1~2018-12-31 499。

994.83 0.07 8同业存单 -- 9其他 20， （2）本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，无损害基金持有人利益的行为，000 16，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定，112。

431.52 8。

2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求。

424。

960.69 2， 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2018年 12月 20日实施 2018年第 1次利润分配，999，该事务所自基 金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，702.66 104，434， 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.055元；本报告期基金份额净值增长率为 12.74%，2012年 8月 加入融通基金管理有限公司，112。

761.76 3．销售服务费 -- 4．交易费用 21，000，应阅读年度报告正文，831.29 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通增益债券型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 500，368.40 501。

本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止，344.80 资产支持证券利息收入 174，783.71 本期利润 65，988，528。

包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，002，本次修订和更新仅涉及与《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款。

426，本基金封闭期的投资组合久 期与封闭期剩余期限进行适当匹配，请投资者注意阅读，000。

未发现本基金管理人存在损害基 金份额持有人利益的行为。

000.00元。

公司注册资本 12500万元人民币。

000 20，并由董事长签发， 7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 无，143.82 1.利息收入 35，按照 3%的征收率缴纳增值税， 截至 2018年 12月 31日，225.88 3.00 50， 7.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 538。

历任深 圳发展银行（现更名为平安银 行）债券自营交易盘投资与理 财投资管理经理。

投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新，000.00 --499，400.00 74.23 7可转债（可交换债） 392， 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一 定比例的费用，000 26，000，424。

426，公司还开 展了特定客户资产管理业务，000.00 合计 1， 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合 同向交易的交易价差进行了分析，469，295.29 其中：股票投资收益 -- 基金投资收益 -- 债券投资收益 15，本报告期末未持有因投资可分离转债而获配的权证。

以 2018年 12月 11日的可分配 收益为基准，434，960.69 2，021，312.53 1．管理人报酬 2。

194，541.16 其中：卖出回购金融资产支出 10，460.28 应付销售服务费 -- 应付交易费用 17，不利于企业融资需求恢复，加强交易执行环节的内部控制，039.34 其中：存款利息收入 196，000.00 101800290 18越秀集团 MTN001 2019年 1月 8日 104.93 200。

截至本报告期末，172， 11.4基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资策略未发生改变，截至 2019年 1月 8日先后到期，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的各个环节， Ltd.） 40%，281.19 12，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 第 8页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 和程序》进行， 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内， 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内， 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法，994.83 - 7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无， 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年以来，284.04份， 7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国邮政储 蓄银行 494，160.22 5应收申购款 - 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 41， 风险收益特征本基金为债券型基金，284.04 27，870.31 - 应收利息 19，其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价。

由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据，该费用从基金 管理人收取的基金管理费中列支，477.04 2，258.00 7.29 第 16页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 2央行票据 -- 3金融债券 53，投资有风险，基金份额总额 500，910，000.00 60， 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 5.15% 0.11% 1.99% 0.05% 3.16% 0.06% 过去六个月 7.40% 0.12% 2.57% 0.06% 4.83% 0.06% 过去一年 12.74% 0.14% 4.79% 0.07% 7.95% 0.07% 自基金合同 生效起至今 15.56% 0.10% 0.02% 0.08% 15.54% 0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 第 4页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：本基金合同生效日为 2016年 5月 11日，635，叠加 PPI涨幅大幅下降，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，480.88 负债和所有者权益总计 1， §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的基 持有人结构 机构投资者个人投资者 (户)金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 227 2，228.88 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准。

力争获取高于业绩比较基准的投资收益， 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大变动 2018年 7月 28日。

在严格控制风险的基础上，426。

以保证其持续适用。

598.94 5，986。

324.53 43，455， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任，135.30 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负债： 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 -- 卖出回购金融资产款 487，000 53，在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行，经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过。

989。

641.10 505，693，完全尽职尽责 地履行了应尽的义务， 7.4.5期末（ 2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：张) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 110049 海尔 转债 2018年 12月 20日 2019年 1月 18日 新债未 上市 100.00 100.00 3，000 20，161，同时负责对外进行信息披露，426.21 资产支持证券投资收益 -7，000 30，761.76 注：支付基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，205.57 2。

5年期隐含评级 AA中票的利率跌破 5%并持续近 1年时间后，其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数，465， 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务 任本基金的基金经理（助理）期 限证券从 业年限 说明 任职日期离任日期 王超 本基金的 基金经理、 固定收益 部总监 2016年 5月 11日 -11 王超先生，092，368.40 加权平均基金份额本期利润 0.1302 0.0223 0.0025 本期基金份额净值增长率 12.74% 2.19% 0.30% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0128 0.0248 0.0025 期末基金资产净值 527，608，622.72 217，984.87 70， 逐日累计至每月月底， 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额，328，833，199.69 所有者权益合计 527，820，按月支付， 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。

本基金的具体投 资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类 属配置与个券选择策略、可转换债券投资策略以及资 第 2页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 产支持证券的投资策略等部分，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会，包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、 基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等。

000.00 101801257 18华侨城 MTN004 2019年 1月 8日 100.81 200， 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关 工作的时间为计算标准， 7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无，11年证券 投资从业经历。

479.49 - 应付赎回款 -- 应付管理人报酬 236， 回购利率波动性明显下降。

并能根 据基金投资的特定要求，077，550，敬请广大投资者知悉，则期末可供分配利润的金额为期末未分 配利润（已实现部分扣除未实现部分），199.69 512，645，930.80 512， 业绩比较基准中债综合（全价）指数收益率，693，538，201.83 93.54 其中：债券 968，655.16 584。

160.22 9，市场对经济下行压力增大的担忧开始提升，全 年操作策略主要以持有为主， 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，800.59 5．利息支出 10。

201.83 183.68 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 180406 18农发 06 500，000.00 100.00% 个人 ------ 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，该类交易要求本基金转入 质押库的债券。

对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，675.80 11，949.39 14，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

计入费用后实际收益 水平要低于所列数字，000.00 101782009 17河钢集 MTN013B 2019年 1月 7日 103.55 200。

147.06 8.8.3期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券， §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：融通增益债券型证券投资基金 报告截止日： 2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： 银行存款 494。

对比 2015年 10月— 2016年 8月份，低于 混合型基金和股票型基金，311.42 100.00%22，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内，公司共管理六十五只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、 融通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100指数证券投资基金、融通行业景 气证券投资基金、融通巨潮 100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、 融通动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混 合型证券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金 (LOF)、融通创业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁 岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通通源短融债券型 证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融 通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通 互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融 通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通 新能源 灵活配置混合型证券投资基金、融通中证军工 指数分级证券投资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置 混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30灵活配置混合型 证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1号灵活配置混合型证券投资基金、融通 通盈保本混合型证券投资基金、融通增利债券型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、 融通增益债券型证券投资基金、融通增祥债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券 投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵 活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通国企改革新机遇灵 活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合 型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型 证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺 债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆 向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利 机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金、融 通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资 基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券 投资基金、融通丰利四分法证券投资基金（QDII），675.80 11，946，201.83 567， 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2018 1.0000 50，002，研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。

000.00 100.00% 3，具备健全的内控制度，765，228.88 -50，407，228.88 第 12页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 五、期末所有者权益（基金净值） 500，每 10份基金份额派发红利 1.00元，655.16 100.00 8.2期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%） 1国家债券 38，221.07 应交税费 97，按月支付，284.04 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期未召开基金份额持有人大会，800.00 7.4.5.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，096.22 -6，000.00 5.97 3 101800662 18京能源 MTN001 300，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，266，不属于从基金资产中列支的费用项目， 8.7.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货，869.26 - 应付利息 693，000 20，追求基金资产的长期 稳定增值， 融通基金管理有限公司 2019年 3月 27日 第 21页共 21页 中财网 ，722，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 第 3页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 的已实现部分，628，002，并通过工作制 第 7页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现，本基金管理人经与 基金托管人协商一致，581.12 17， §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内， 7.2利润表 会计主体：融通增益债券型证券投资基金 本报告期： 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 79， 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名涂卫东田东辉 联系电话（0755）26948666 010-68858113 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 400-883-8088、（0755） 26948088 95580 传真（0755）26935005 010-68858120 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点基金管理人处、基金托管人处 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 5月 11日(基 金合同生效日)2016 年 12月 31日 本期已实现收益 37，112，000.00 贵金属投资 -- 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 20，536，905.32 6，800.00 101662072 16淮安水利 MTN002 2019年 1月 7日 99.16 100，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一 种或多种方式的有效结合，528，480.88 501。

于 2019年 3月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润 分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年， 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易债券回购交易权证交易 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 申万宏源 454，199.69 512。

7.4.2差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正，641.10 505，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，同时， 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。

合同生效当年按实际存续期计算，821.55 债券利息收入 35。

831.29 1，不存在损害基金份额持有人利益的行为，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形， 基金的过往业绩并不代表其未来表现，002，不直接买入股票、 权证等权益类金融工具，035，946，估值委员会的相关成员均具备相应的专 业胜任能力和相关工作经历，549.00 88.01 5企业短期融资券 -- 6中期票据 391，426，经 济学、数学双学士，其预期风险与收益高于货币市场基金，724.36 72，541.16 6．税金及附加 99，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 298，999，002，045，825，225.88 3.00 50，000，000.00 10.13 其中：政策性金融债 53，228.88元， 报告期内。

本基金无交易单元变更，262。

569，873.19 存出保证金 47，现明确自 2018年 1月 1日起，538， 7.4.1.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更，116.53 2应收证券清算款 22，421。

在获得批准后，618.99 49，161。

989， 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 第 19页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 申万宏源 2 ----- 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括 以下六个方面： （1）资力雄厚， 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚，649.59 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） -11，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，675.80 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 2.85 0.15 3.00 其中：1.基金申购款 2.85 0.15 3.00 2.基金赎回款 --- 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 --50，075.98 0.49 8其他各项资产 41。

本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司 公平交易制度》，属于证券投资基金中的较低风 险品种，116.53 10，基金管理人运营公募基金及资管产品（以下简称“产品” ）过程中发生的增值税应税行为，为基金持有人 谋求最大利益，804。

070。

000.00 5.67 8.4按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券，能及时为本基金提供高质量的咨 询服务，254，业 绩比较基准收益率为 4.79%，748.57 - 7．其他费用 397。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在融通增益债券型证 券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中。

其中期末可供分配 利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，002，655.16 584，社融余额增速持续下行趋势。

825，202，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，此外， 在这个时间段，237，000.00 101800190 18陕煤化 MTN001 2019年 1月 8日 104.10 200，301.37 应付托管费 47，从而推动债券利率不断下行，284.04 500，登记清算 部进行具体的估值核算并与基金托管人核对。

最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，646.76 12，653。

000 196。

002，893，465，本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，481.93 应收股利 -- 应收申购款 -- 递延所得税资产 -- 第 10页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 其他资产 -- 资产总计 1，284.04份 基金合同存续期不定期 2.2基金产品说明 投资目标在严格控制投资风险的基础上，000 31，估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施，598.20 交易性金融资产 968，898。

交易设施符合代理本基金进行证券交易 的需要， 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据融通增益债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”）基金合同规定，101，社融才有所恢复。

281.19 1。

仍有下行空间。

实际利率持续维持在高位，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内，870.31 3应收股利 - 4应收利息 19，对基金资产净值的计算、基金份额申 第 9页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，000.00 10.13 2 101800290 18越秀集团 MTN001 300， 本年度报告摘要摘自年度报告正文，049.92 22，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，002，480.88 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） -65，000 29，135.30 注：报告截止日 2018年 12月 31日，000，融通债券投资基金、融通深证 100指 第 6页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。

不低于债券回购交易的余额，其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数， 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，100，000.00 3.94 10合计 968，000.00元，130.92 贵金属投资收益 -- 衍生工具收益 -- 股利收益 -- 3.公允价值变动收益 28， 自 2018年 1月 1日（含）起， 8.8.2期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金 47， 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价。

央行通过多次降准为货币市场资金的宽松打下基调，本公司的股东及其出资比例为： 第 5页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 新时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co.。

172，279， 7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止。

162，578，目前 5年期隐含评级 AA中票利率仍然在 5%上方，201.83 93.54 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 20。

649.59 期末基金份额净值 1.055 1.025 1.003 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定， 8.7报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.7.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货，281.19 未分配利润 27，447.22 7，989， 现任融通债券、融通四季添利 债券(LOF)、融通岁岁添利定期 开放债券、融通增鑫债券、融 通增益债券、融通通泰保本混 合、融通汇财宝货币、融通易 支付货币、融通通宸债券、融 通通优债券基金的基金经理。

653。

124。

按银行同业利率计息，989，预期中的宽信用政策也迟迟未见 效，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，现任融通基金管理有限 公司固定收益部总监，355，035，930 392，729，000，831.29 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 --- 其中：1.基金申购款 --- 2.基金赎回款 --- 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 --- 五、期末所有者权益（基金净值） 500，675.80 65，230.29 1.95 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 5，本基金管理人通过对投资交易行为的监 控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，提供专门研究报告，168，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度，722。

000.00 应付证券清算款 20，237，645，000.00 5.74 5 136533 G16能新 1 300， 逐日累计至每月月底，831.29 减：所得税费用 -- 四、净利润 65。

400.00 三、利润总额 65，此外，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字 (2019)第 21161号），398，收益率曲线从陡峭 到明显平坦化， §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称融通增益债券 基金主代码 002342 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2016年 5月 11日 基金管理人融通基金管理有限公司 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 500。

000 10，480.88 报表附注为财务报表的组成部分， 7.4.4.7其他关联交易事项的说明 无，035，710，应评价现有估值政策和程序的适用性，653.23 499，161，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，424。

投资者可 通过年度报告正文查看审计报告全文， 本报告财务资料已经审计，000.00 10.13 4企业债券 464，148，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位 份额净值剧烈波动的风险及流动性风险，其利率均值水平在 4.4%附近， 于 2001年 5月 22日成立，021。

4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市 场交易等所有投资管理活动。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，118.80 资产支持证券投资 -13，996.27元，对本基金合同进行了修订和更新，530.24 784，本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行 为按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 189，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务协议，654.42 所有者权益： 实收基金 500， 12.2影响投资者决策的其他重要信息 1、根据 2016年 12月 25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、 2017年 1月 10日财政部、国家 税务总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税〔2017〕2号）及 财政部 2017年 6月 30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税 [2017]56号） 的通知，583.09 334， 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）， 本基金组合在春节前后大幅提升了组合久期并在一级市场上配置了长久期高等级信用债，063.18 结算备付金 4，000，671.70 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债 60，538， 第 14页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无，利率债收益率大幅下行，基金在采用新投资策略或投资新品种时，201.83 554，285.31 注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按公司签约程序代表公司与确定券商签约，297， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

930.80 512，996.27 72。

281.19 本报告期期间基金总申购份额 2.85 减:本报告期期间基金总赎回份额 - 本报告期期末基金份额总额 500，400.00 397，989， §6审计报告 本基金 2018年年度财务会计报告已经审计，205.57 2， §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例（%） 1权益投资 -- 其中：股票 -- 2 基金投资 -- 3固定收益投资 968，161。

477.04 43， 第 17页共 21页 融通增益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 8.8投资组合报告附注 8.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，118.80 其中：股票投资 -- 基金投资 -- 债券投资 968，096.22 -6，831.29 11，190，000 20，063.18 51，100，投资者欲了解详细内容， 投资策略本基金主要投资于固定收益类品种，信誉良好，减少或避免估值偏差的发生，281.19 本报告期期初基金份额总额 500，可能对产品 收益水平有所影响，264，002。

000 9，266， 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，但不保证基金一定盈利。

8.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属，000.00 101800482 18首旅 MTN001B 2019年 1月 7日 103.28 100。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金不进行主动权证投资，000 20，导致市场投资者逐步调整“宽信用”预期，465。