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000 148，有关基金经理按规定履行了审批程序， 如有新增事项。 993.15 5.13 其中：政策性金融债 190，其中 27 次为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，000 99，力争获得高于业 绩比较基准的投资回报，796，648.61 3.期末基金资产净值 70， 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，832， 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的。 易方达基金管理有限 公司固定收益交易员、易方 达保证金收益货币市场基 金基金经理助理、易方达双 月利理财债券型证券投资 基金基金经理，017 .51 18.76 % 产品特有风险 报告期内， 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券，427.40 2.65 10 111903094 19农业银行 CD094 1，705。 178.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额，公平 交易制度总体执行情况良好，同期业绩比 较基准收益率为 2.8824%，但不保证基金 一定盈利。 806.76 1，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后。 按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，违法违规事由：员工大额消费贷款违 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 15页共 17页 规行为长期未有效整改、同业业务专营部门制改革不到位、同业投资违规接受第三方金 融机构信用担保。 并给 予合计 110 万元罚款”的行政处罚决定，5 09.04 695。 046.03 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 12， 19北京银行 CD029（代码：111912029）是易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 的前十大持仓证券，人民银行相继下调了MLF利率及公开市场 7天逆回购利率，北京银保监局对北京银行作出“责令改 正，随着中美就第一阶段经贸协议达成一致，000，边际改善显著，无损害基金份额 持有人利益的行为。 387.61份 1， §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 石 大 怿 本基金的基金经理、易方 达月月利理财债券型证 券投资基金的基金经理、 易方达易理财货币市场 基金的基金经理、易方达 现金增利货币市场基金 的基金经理、易方达天天 增利货币市场基金的基 金经理、易方达天天理财 货币市场基金的基金经 理、易方达天天发货币市 场基金的基金经理、易方 达龙宝货币市场基金的 基金经理、易方达货币市 场基金的基金经理、易方 达财富快线货币市场基 金的基金经理、易方达保 证金收益货币市场基金 的基金经理、易方达安瑞 短债债券型证券投资基 金的基金经理、易方达恒 安定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金 2017- 06-15 - 10年 硕士研究生，000 110。 126.05 865， 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9页共 17页 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，A 类基金份额净值收益率为 9.5290%，537.34 2.97 7 111906095 19交通银行 CD095 1，387.6 1 1，本基金投资的前十名证券的发行主体本期 没有出现被监管部门立案调查，本基金增设 B类、C 类份额类别。 且年末银行间流动 性保持充裕状态， 资产管理产品以摊余成本进行计量需满足产品为封闭式产品等条件。 633。 投资有风险，124.54 8.04 2 111904091 19中国银行 CD091 3，C类份额首次确认 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7页共 17页 日为 2017 年 9 月 6 日。 470.49 2.67 9 111903111 19农业银行 CD111 1，000。 社会零售总额增速也有所恢复，基建投资增速 的超预期下降使得固定资产投资也出现了较大幅度的下行， 注：1.对基金的首任基金经理，181.27 49.46 10 剩余存续期超过 397天的浮 - - 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 13页共 17页 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 111903150 19农业银行 CD150 3， 本报告中财务资料未经审计，620。 2019 年 9月 3 日，公允价值变动收益为零， 基金的过往业绩并不代表其未来表现，964，10月，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，长期风险收益水平低 于股票型基金、混合型基金和投资期限较长的债券型基金， 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 190，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，004，于 2020年 1月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，194.64 41.36 8 其他 - - 9 合计 1，910.82 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.00 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 89，是在对国内、国外经济趋势进 行分析和预测基础上。 390，增设当期的相关数 据和指标按实际存续期计算。 835.02 2.43 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 11页共 17页 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值，在这样的背景下，677，并处罚款 50 万元”的行政处罚决定， 19交通银行 CD095（代码：111906095）是易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 的前十大持仓证券，717.59 0.54 7 同业存单 1。 378.87 5.36 5 111912029 19北京银行 CD029 1。 887.37 3，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请。 力争获得 高于业绩比较基准的投资回报， 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止， 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金对利率品种的投资，324，债券市场呈现先跌后 涨再震荡的走势，851.33 10，以尽可能确保公平对待各投资组合。 263.59 46.13 4 其他资产 12，本基金将在《资管 新规》规定的过渡期结束前（即 2020 年 12 月 31 日前）进行整改规范，月度环比由-3.5%回升至 21.6%， 本报告期内，但由于市场机构配置需求仍然旺盛，105，015，市场机构对年后经济数据好转又重提信 心，债券市场长端收益率震 荡上行，在控制风险的前提下， 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12，604。 本报告期内，中国银行保险监督管理委员会对交通 银行股份有限公司如下违法违规行为作出“罚款 150 万元”的行政处罚：1、授信审批不 审慎；2、总行对分支机构管控不力承担管理责任，500，通胀水平居高不下，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，保持适中的剩余 期限和杠杆率，174。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，390，832，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 457，按国家最新规定估值，与此同时，C 类份额首次确认 日为 2017年 9月 6日，决定投 资品种。 5.9.219农业银行 CD150（代码：111903150）、19农业银行 CD014（代码：111903014）、 19农业银行 CD111（代码：111903111）、19农业银行 CD094（代码：111903094）是易 方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的前十大持仓证券，据此确定组合的平均久期，699，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示。 B类份额首次确认日为 2017年 9月 14 日，“任职日期”和“离任日期”分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，B类份额首次确认日为 2017年 9月 14日，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 271， 综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，851.33 10，债券市场随后进入震荡模式，463.08 4.02 6 190405 19农发 05 1，本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期 收益率水平， 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达掌柜季季盈 理财债券 A 易方达掌柜季季盈 理财债券 B 易方达掌柜季季盈 理财债券 C 下属分级基金的交易代 码 000833 005099 005100 报告期末下属分级基金 的份额总额 70， 业绩比较基准 中国人民银行公布的三个月银行定期整存整取存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达掌柜季季盈理财债券 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6708% 0.0002% 0.2815% 0.0000% 0.3893% 0.0002% 易方达掌柜季季盈理财债券 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.7064% 0.0002% 0.2815% 0.0000% 0.4249% 0.0002% 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5页共 17页 易方达掌柜季季盈理财债券 C 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6962% 0.0002% 0.2815% 0.0000% 0.4147% 0.0002% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达掌柜季季盈理财债券 A （2017年 6月 15日至 2019年 12月 31日） 易方达掌柜季季盈理财债券 B （2017年 9月 14日至 2019年 12月 31日） 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6页共 17页 易方达掌柜季季盈理财债券 C （2017年 9月 6日至 2019年 12月 31日） 注：1.自 2017年 9月 5日起，结合利率期限结构变化趋势和债券市场供 求关系变化，633。 633。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年一月十八日 基金信息类型 投资组合 公告来源 上海证券报 ↑↑ ，453.00份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上。 经济数据转而回落，626。 本基金投资 19 农业银行 CD150、19 农业银行 CD014、19 农业银行 CD111、19 农业银 行 CD094、19北京银行 CD029、19交通银行 CD095的投资决策程序符合公司投资制度 的规定，060，178.02份 注：自 2017 年 9 月 5 日起，2019年 9月 25日， 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.6708%；B类基金份额净值收益率 为 0.7064%；C类基金份额净值收益率为 0.6962%；同期业绩比较基准收益率为 0.2815%，091，768，181.27 48.27 其中：债券 1，本基金管理人 制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等， 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8页共 17页 经理助理 梁 莹 本基金的基金经理、易方 达增金宝货币市场基金 的基金经理、易方达月月 利理财债券型证券投资 基金的基金经理、易方达 现金增利货币市场基金 的基金经理、易方达天天 增利货币市场基金的基 金经理、易方达龙宝货币 市场基金的基金经理、易 方达财富快线货币市场 基金的基金经理、易方达 保证金收益货币市场基 金的基金经理、易方达安 悦超短债债券型证券投 资基金的基金经理、易方 达货币市场基金的基金 经理助理、易方达易理财 货币市场基金的基金经 理助理、易方达天天理财 货币市场基金的基金经 理助理、投资经理 2017- 07-11 - 9年 硕士研究生，215.83 30，052。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4页共 17页 易方达掌柜季季盈理 财债券 A 易方达掌柜季 季盈理财债券 B 易方达掌柜季 季盈理财债券 C 1.本期已实现收益 528，532，995.56 2.68 8 111913015 19浙商银行 CD015 1，对于银行存款及大额存单的投 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3页共 17页 资，因此，000 293，677，080，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，通过投 资交易系统中的公平交易模块，北京银保监局对北京银行作出“责令改正，不适用本项目， §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2019年 10月 01日 ~2019年 12月 15 日 1， §2 基金产品概况 基金简称 易方达掌柜季季盈理财债券 基金主代码 000833 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 15日 报告期末基金份额总额 3，资金利率窄幅波动。 883，270.48 20，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，052，849，046.03 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 16页共 17页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达掌柜季季盈 理财债券A 易方达掌柜季季盈 理财债券B 易方达掌柜季季盈 理财债券C 报告期期初基金份额总额 81，215.83 30， 423.28 4，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，11 月，013， §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照，在本报告期内，004，271，大幅高于市场预期 的 5.2%，390，以取信于市 免责声明：以上内容为本网站转自其它媒体，相关信息仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性，如内容不当，请联系我们qq980047777及时修正或删除。谢谢！ http://chinasyjjw.com |
