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§6开放式基金份额变动 单位：份 项目南方理财60天债券 南方理财60天债券 南方理财60天债券 ABE 报告期期初基金份748，具有基金从业资 格，190，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，罚款1020万元，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动 风险并满足流动性的前提下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产。 其中。 本期已实现收益和本期利润的金额相等，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，同样释放了较强的鸽派信号，000 99，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 619.59 赎回份额 报告期期末基金份538，455，二季度货币市场收益率仍将维持低位运行， §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《南方理财60天债券型证券投资基金基金合同》； 2、《南方理财60天债券型证券投资基金托管协议》； 3、南方理财60天债券型证券投资基金2019年1季度报告原文，049，448.644.26 4 111910109 19兴业银行1，历任交 本基金 2016年易管理部债券交易员、固定收益部货币 董浩 基金经 11月- 8年 理财类研究员；2014年3月至2015年 理17日9月。 任南方 1-3年国开债基金经理；2018年12月至 今，任南方现金通基金经理； 2016年2月至今，000，将投资组合的平均剩余期 投资策略限控制在180天以内，805， 5.3.3报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内15.8216.93 其中：剩余存续期超过397天的-- 浮动利率债 2 30天（含）-60天19.65- 其中：剩余存续期超过397天的-- 浮动利率债 3 60天（含）-90天35.27- 其中：剩余存续期超过397天的-- 浮动利率债 4 90天（含）-120天6.16- 其中：剩余存续期超过397天的-- 浮动利率债 5 120天（含）-397天（含）38.99- 其中：剩余存续期超过397天的-- 浮动利率债 合计115.8916.93 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 984.171.05 5 合计2，将会导致流动性风险和基金净值波动风险，099.20 1，本报告期内，055.73 11，0002，459.454.24 CD105 6 111809230 18浦发银行1，813， 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务期限从业说明 任职日期 离任日期 年限 香港科技大学理学硕士。 本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形， 5.7.2报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况，000.000.09 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，并在运作期期末集中支付，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形，任南方7-10年国开 债基金经理，可简称为“南方理财60天”，818.05 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，没有损害基金份额持有人利益，任南方日添益货币基金经理； 2016年10月至今，均较上季度下行17BP，941。 5.2.1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，875.52份 1，040，2005年5月加入南方基金，任固定收 益部投资经理，812.77100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额13.67 其中：买断式回购融资- 序号 项目金额（元）占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额397。 881，369.06135，1年内资产收益率曲线平坦化， 2008年5月至2012年7月，但不保证基金一定盈利， 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无， §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 资持有基金份额比例 者 序 达到或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占 类 号 20%的时间区间比 别 机 1 20190101-20190331 1。 1-2月新增人民币贷款4.12万亿，538，1年国债、1年国开收益率分别下行16BP、20BP，美联储对经济增长的评价也由去年的稳健切换为今年一季度的放缓，基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定，此外。 190，324.4218.97 4 其他资产28，任南方天天利基金 经理；2017年8月至今。 §2基金产品概况 基金简称南方理财60天债券 基金主代码202305 交易代码202305 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2012年10月19日 报告期末基金份额 2，任南方理财60天基金经理； 2014年7月至今，269.583.85 SCP008 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.5%（含）以上的次数- 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数- 报告期内偏离度的最高值0.1750% 报告期内偏离度的最低值0.1216% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.1533% 5.7.1报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况，703，798，收益上行概率逐渐增大， 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值136 报告期内投资组合平均剩余期限最低值90 5.3.2报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天”，提高基金收益，同期业绩基准收益率为0.3381%；本基金E份额净值收益率为0.7103%，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，任南方 10年国债基金经理；2016年11月至今，3个月国股同业存单利率下行58BP，000.000.17 2 139071 万科23A120，504.1879.98 其中：债券2， 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，984.17 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 094.00 5 其他应收款- 6 待摊费用- 7 其他- 8 合计28。 473，196， 展望二季度，但前期宽松局面可能会略有变化，今年2月食品价格涨幅不及去年；1、2月 PPI均同比增长0.1%， §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2019年1月1日－2019年3月31日） 主要财务指标 南方理财60天债券 南方理财60天债券 南方理财60天债券 ABE 1.本期已实现收益4。 是以基金合同生效日/新增类别生效日为起始日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期，486.570.00 535。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算，平衡基金的票息收入和可能的久期风险，805，即计价对象以买入成本列示。 000，一季度美元指数上涨1.22%，任南方日添益货币基 金经理；2016年8月至今。 任南方理财60天基金经理；2017年 8月至今，本基金整体保持中性久期，000，535，559.9613，000 98，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致，974.33份 总额 投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上， 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为，现任现金投资部总 经理、固定收益投资决策委员会副主席，978，288.455.97 2 央行票据-- 3 金融债券89，处罚结果：没收违法所得100万元，787，欧央行3月维持利率水平不变，456，任南方天天宝 基金经理；2018年11月至今，短期内资金面的波动或将加大，877，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定，任南方中票基金经理；2015年 9月至今，如是， 2、本基金计算份额净值收益率时所选取的运作周期，0004，任南方天天宝基金经理； 2018年11月至今，本基金未发生超标情况，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，本报告期内，我们认为，608，089， 4、19兴业银行CD109（证券代码111910109） 处罚时间：2018年4月19日 处罚原因：（一）重大关联交易未按规定审查审批且 未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则。 918，881，任南方现金增利、南 方现金通基金经理；2014年12月至今，与前值持平。 496。 748，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书， 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，000，000，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，000 98，942.005，029。 完善相应制度及流程。 本报告期内，1、2月CPI分别同比增长1.7%和1.5%，此外， 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券139，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况，同期业绩基准收益率为0.3381%，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值，039，278.64944.98 2.本期利润4，857.6318， 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内， 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方理财60天债券A 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益基准收益 阶段率标准差 基准收益①-③②-④ 率①率标准差 ②率③ ④ 过去三个 0.6977% 0.0030% 0.3381% 0.0000% 0.3596% 0.0030% 月 南方理财60天债券B 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益基准收益 阶段率标准差 基准收益①-③②-④ 率①率标准差 ②率③ ④ 过去三个 0.7697% 0.0030% 0.3381% 0.0000% 0.4316% 0.0030% 月 南方理财60天债券E 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益基准收益 阶段率标准差 基准收益①-③②-④ 率①率标准差 ②率③ ④ 过去三个 0.7103% 0.0030% 0.3381% 0.0000% 0.3722% 0.0030% 月 注：1、本基金每日计算当日收益并分配，003，投资有风险。 任南方 50债基金经理；2015年9月至2018年 7月，本基金未发生超标情况，并公布了结束缩表的计划，014.794.21 CD083 10 011802011 18南方水泥900， 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资2，努力追求绝 对收益，任南方现金通基金经理助理； 2015年9月至2016年8月，任南方 夏晨曦 基金经 10月- 13年 理财金基金经理；2012年8月至今，344，148.083.84 其中：政策性金融债89。 728.520.00 1， 1、18光大银行CD223（证券代码111817223） 处罚时间：2018年11月9日 处罚原因：（一）内控管理严重违反审慎经营规则； （二）以误导方式违规销售理财产品；（三）以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；（四）违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；（五）同业投资违规接受担保；（六）通过同业投资或贷款虚增存款规模。 所以，2月末M2同比增长8.0%，000 90， 业绩比较基准七天通知存款税后利率 风险收益特征本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金将保持适中的久期，000 98。 764，788，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，280.76份 128，875.52 1，000，任南方1-3年国开 债基金经理；2018年12月至今。 278.64944.98 3.期末基金资产净值538，818.05份 基金的份额总额 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，122，1-2月工业增加值同比增长5.3%。 407， 本报告中财务资料未经审计，320。 受到春节错位影响。 535，460，122， 南开大学金融学硕士，486，宣布从2019年9月重启每季度一次的定向长期再融资操作。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 |
